精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2022年1月27日 星期四

投資筆記 恐懼與貪婪指數的應用 實證 歷史資料回顧

世界上有一個單一指標 , 
只要應用得宜就能夠長期獲利嗎?
筆者認為 : YES  
如果2010年之後 
使用CNN創立的一個指標叫:恐懼與貪婪指數
的確可以達成這樣的效果




筆者相關的研究 , 發表在2022/01/23 客戶說明會簡報上
根據過去的經驗:使用這個指標交易股票
通常都可以買在相對低點

長期而言:指的是3年以上 : 勝率99.9% 
(資料時間2010-今天)

恐懼與貪婪指數的原始資料 , 只會提供最近3年的資料
但筆者長時間的使用這個指標,作為我加碼時間的重要參考
因此筆者有2010年的資料

就當作經驗分享給大家

這個指數的範圍是 1-99
25以下是極度恐慌的範圍
也就是筆者喜歡加碼股票的點位
通常這都是當年度相對低的點位

相關說明與部落格紀錄:


此文是筆者部落格中
說明VIX 與 恐懼與貪婪指數最佳的文章

以下為2010-2013年的資料
我們專注看下面5個紫色箭頭所指的恐懼點


以下為標普500的指數:
我們專注看下面5個紫色箭頭所指的恐懼點
應該很明顯可以對照出,只要恐懼與貪婪低於25以下
就是該波段的相對低點




接著我們繼續看下去
以下為2013下半年 - 2016年的資料
我們專注看下面4個紫色箭頭所指的恐懼點



我們專注看下面4個紫色箭頭所指的恐懼點
下圖為標普500 2013-2016線圖

我們可以看出 , 這四個紫色的箭頭
同樣指出當年度下跌到相對低點的重要價位


如果想知道2017-2019的恐懼與貪婪指數
可以參考下面一篇文章
2019/11/10 講述2017-2019的恐懼與貪婪指數實證



最後為2019下半年 - 2022/01的資料
我們專注看下面3個紫色箭頭所指的恐懼點

相信2020/03 那一次的市場反應 , 讓大家記憶猶新


而市場的價格怎麼變化? 
如下圖

筆者在2020/03-2020/04 
透過這個指標壓身家買滿的紀錄如下
恐懼與貪婪的應用與實際交易


投資就是不斷在生活中
透過實戰與實證 
不斷更新與加強自己的信念與交易技巧

我最喜歡問自己一件事情:

2020/03 是否恐慌?
2020/03 怎麼去思考的?
2020/03 做了什麼交易?
2020/03 到今天有什麼成果?
是否還有持續進步的空間?

因為每一次市場下跌 
都是恐懼與貪婪交戰的時刻
唯有不斷夠過實戰
讓自己內心越來越堅強
才能做好漂亮的交易

每一次的經驗都很珍貴
讓自己越來越好

股神巴菲特說得好:
別人恐懼的時候我要貪婪
別人貪婪的時候我要恐懼

那有沒有量化的指標可以讓我們參考?

我目前找到最佳的指標就是 
CNN的恐懼與貪婪指標

筆者為CFP認證國際理財規劃顧問


如果有任何問題 , 歡迎與我聯絡
筆者的Line ID Wishwind999

筆者有四本著作




沒有留言:

張貼留言